Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.04.17 (금) · AM Session
미국 증시 소폭 상승 마감, MSFT 신규 매수로 US 포트폴리오 강화 NEUTRAL
VIX 17.94 · USD/KRW 1,479.79 · 10Y 4.31% · Generated 07:50 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩103,030,693
+3.03% (WoW)
US Total
$103,669.97
+3.67% (WoW)
Cash
₩35,854,893 / $42,348.62
Positions
6 KR / 6 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-3.24% α
포트 +3.03% ·
벤치 +6.27%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
+0.50% α
포트 +3.67% ·
벤치 +3.17%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,041.28
+0.26%
NASDAQ
24,102.70
+0.36%
DOW
48,578.72
+0.24%
VIX
17.94
-1.27%
USD/KRW
1,479.79
+0.71%
10Y Treasury
4.309%
+0.63%
WTI Oil
$89.80
-1.63%
Gold
$4,817.30
+0.36%
KOSPI
6,226.05
+2.21%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | MSFT | Microsoft | $420.30 | 23 | 5일간 +13.3% 강한 모멘텀, 클라우드/AI 리더십 확인 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | SK하이닉스 | 13 | ₩1,027,000 | ₩1,155,000 | +12.46% |
| AVGO | Broadcom | 28 | $354.91 | $398.47 | +12.27% |
| META | Meta | 12 | $628.39 | $676.87 | +7.71% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $249.70 | +6.87% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 71 | ₩206,000 | ₩217,500 | +5.58% |
| 105560.KS | KB금융 | 51 | ₩154,200 | ₩162,300 | +5.25% |
| NVDA | NVIDIA | 71 | $188.63 | $198.35 | +5.15% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 59 | ₩201,500 | ₩209,000 | +3.72% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 20 | ₩534,267 | ₩534,000 | -0.05% |
| 108490.KQ | 로보티즈 | 20 | ₩271,636 | ₩271,500 | -0.05% |
| GOOGL | Alphabet | 21 | $318.49 | $336.02 | +5.50% |
| MSFT | Microsoft | 23 | $420.30 | $420.26 | -0.01% |
Key Signals
- MSFT 5일간 +13.3% 급등, 클라우드/AI 수요 강세 반영 — 신규 매수 진입
- SK하이닉스 +12.46% 미실현 수익, 반도체 모멘텀 유지 중이나 익절 수준(+20%) 접근 주시
- 원화 약세 지속(USD/KRW 1,479.79, +0.71%), 한국 수출주 수혜 기대
- 10Y 금리 4.31%로 소폭 상승, 장기채 약세 구간 — 성장주 밸류에이션 부담 제한적
Commentary
미국 3대 지수 동반 소폭 상승으로 마감했다(S&P +0.26%, NASDAQ +0.36%). VIX 17.94로 NEUTRAL 체제가 유지되는 가운데, Microsoft의 5일 연속 강세(+13.3%)를 포착해 23주를 신규 매수했다. 한미 양 포트폴리오 모두 인셉션 대비 +3% 이상 수익률을 기록 중이며, 전체 12개 포지션 중 10개가 플러스 구간에 있다.
📚 오늘의 공부
슬리피지(Slippage)란 무엇일까?
주식을 사거나 팔 때, 화면에서 보이는 가격과 실제로 체결되는 가격은 조금 다를 수 있어요. 이 차이를 '슬리피지'라고 합니다. 마트에서 가격표를 보고 계산대에 갔더니 약간 다른 금액이 찍히는 것과 비슷하죠.
오늘 우리가 Microsoft 주식을 매수할 때를 예로 들어볼게요. 종가는 $420.26이었지만, 실제 매수가는 $420.30으로 0.01%만큼 더 높았어요. 23주를 사면서 약 $0.92의 추가 비용이 발생한 거예요. 이것이 바로 슬리피지입니다.
왜 이런 일이 생길까요? 실제 시장에서는 수많은 사람들이 동시에 주문을 넣기 때문에, 내가 '매수' 버튼을 누르는 순간과 실제로 거래가 성사되는 순간 사이에 가격이 미세하게 움직여요. 거래량이 적은 종목일수록 이 차이가 커지는데, 한국 시장(0.05%)이 미국 시장(0.01%)보다 슬리피지가 큰 것도 이런 이유예요.
한 번에 보면 아주 작은 금액이지만, 매매를 자주 할수록 슬리피지가 쌓여서 수익률을 갉아먹을 수 있어요. 그래서 불필요한 매매를 줄이고, 확신이 있을 때만 거래하는 습관이 중요합니다. 이 시뮬레이션에서도 모든 거래에 슬리피지를 반영해 현실에 가까운 결과를 보여주고 있답니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.