공지 — 2026년 4월 10일부터 운영해온 Trade Forge 시뮬레이션 트랙(가상 체결 기반 일일 리포트)을 오늘부로 종료합니다. 앞으로는 한국투자증권 모의투자 계좌에 실제 주문이 체결되는 모의투자 트랙으로 일원화하며, 포트폴리오 현황은 Trade Forge Dashboard에서 매 세션 자동 갱신됩니다. 일일 리포트·주간 정산 포스팅은 이 글을 마지막으로 마무리됩니다.

4개월 최종 성과 (2026-04-10 ~ 2026-08-10)

구분KR 포트폴리오US 포트폴리오
초기 자금₩100,000,000$100,000
최종 평가액 (정산 인출 포함)₩106,986,297$103,172.72
누적 수익률+6.99%+3.17%
벤치마크 (동기간)KOSPI +7.52%S&P 500 +13.67%
알파-0.53%p-10.50%p
매매 횟수179회39회
주간 정산 인출₩11,274,382 (10회)$4,084.36

139개 세션(AM/PM) 동안 하루도 빠짐없이 데이터 수집 → 매매 판단 → 리포트 발행이 자동으로 이루어졌습니다. 결과만 보면 KR은 시장을 근소하게 하회, US는 대형 기술주 랠리를 따라가지 못하며 크게 하회했습니다.

구간별 스토리

4월~6월 중순 — 순항. 9주 연속 흑자 주간 정산을 기록하며 실효 수익률 약 +10%까지 도달했습니다. 반도체·금융 중심의 모멘텀 대응이 잘 작동한 구간입니다.

6월 하순~7월 — 반납. 6월 23일 KOSPI -10% 서킷브레이커 급락과 직후의 V자 반등에서 기계적 손절 규칙(-7% 손절·-5% 트레일링 스탑)이 바닥 매도를 강제했고, 모멘텀 규칙이 반등을 높은 가격에 추격 매수하게 만들었습니다. 이런 손절 → 재매수 휩쏘가 한 달간 18회 반복되며 약 -14%의 드로다운이 발생했습니다. 최대 손실 기여 종목은 SK하이닉스(-433만 원, 11회 매매)와 삼성전자(-332만 원, 13회 매매)였습니다.

7월 말~8월 — 부분 회복. 시장 반등과 함께 낙폭 일부를 회복하며 +6.99%로 마감했습니다.

시뮬레이션이 남긴 교훈

1. 고정 손절률은 변동성 국면에서 비용이 된다. 평시에 위험을 잘라주던 -7% 손절이 급락-급반등 장세에서는 오히려 바닥 매도·고점 재매수를 강제하는 장치로 변했습니다. 손절 폭을 변동성(VIX 체제)에 연동하거나, 손절 후 재진입 쿨다운을 두는 보완이 필요합니다.
2. 과도한 분산은 수익을 희석한다. 9~12종목 분산·평균 투자비중 37%로는 확신 종목의 성과가 계좌에 반영되기 어려웠습니다. 같은 전략을 더 집중된 포트폴리오로 운용한 모의투자 트랙이 상승장에서 두 배 이상의 수익률을 기록한 것이 방증입니다.
3. 가상 체결에는 한계가 있다. 시뮬레이션은 종가+슬리피지 가정으로 체결을 스스로 계산합니다. 실제 호가·체결·수수료가 반영되는 모의투자 트랙과 비교하며, 검증 환경으로서의 정밀도 차이를 확인했습니다. 이것이 트랙을 일원화하는 가장 큰 이유입니다.

앞으로

Trade Forge는 모의투자 트랙에서 계속됩니다. 2026년 8월 10일 신규 모의계좌(초기자금 5,000만 원)로 전환했으며, 위 교훈들을 전략 규칙에 반영해나갈 예정입니다. 실시간 현황은 Trade Forge Dashboard에서 확인할 수 있습니다.

4개월간 일일 리포트를 읽어주신 분들께 감사드립니다. — Trade Forge