Trade Forge 4개월 회고 — 시뮬레이션과 모의투자가 가른 것
4월부터 넉 달간 Trade Forge는 같은 전략을 두 방식으로 돌렸다. 하나는 시뮬레이션 트랙(가상 체결, 일일 리포트의 주인공), 다른 하나는 모의투자 트랙(한국투자증권 모의계좌 실주문, 1기 계좌는 7월 만료로 종료). 같은 베이스 프롬프트, 같은 리스크 규칙이었는데 결과는 갈렸다. 이 글은 그 차이가 어디서 왔는지에 대한 회고다.
1. 성과
| 구분 | 시뮬레이션 트랙 | 모의투자 1기 |
|---|---|---|
| 기간 | 4/14 ~ 8/10 (139세션) | 4/22 ~ 7/21 (계좌 만료) |
| 초기 자금 | KR ₩1억 / US $10만 | KR ₩1,000만 |
| 총수익률 | KR +6.99%* / US +3.17% | KR +8.43% |
| 벤치마크 대비 | KR -0.53%p / US -10.50%p | +6.19%p (동기간 KOSPI +2.24%) |
* 주간정산으로 인출된 누적 ₩11,274,382 포함한 총수익 기준. 계좌 잔액만 보면 ₩95,711,915(-4.29%) — 수익의 대부분은 5~6월에 실현·인출됐고, 이후 드로다운은 남은 계좌 자산에서 발생했다.
2. 승률이 아니라 손익비가 갈랐다
| 지표 | 시뮬레이션 | 모의투자 1기 |
|---|---|---|
| 라운드트립 | 85건 | 37건 |
| 승률 | 31.8% | 40.5% |
| 평균 수익 / 손실 (계좌 대비) | +4.9% / -2.5% | +13.4% / -3.2% |
| 손익비 | 1.94 | 4.21 |
| 실현손익 | -1,433만 | +1,308만 |
두 트랙 모두 승률은 50% 미만이었다. 차이는 손익의 비대칭성이다. 모의투자 트랙은 손실을 계좌의 -3%대에서 잘랐고 수익은 +13%까지 태웠다(+21% 자동 익절이 대표 사례). 승률 40%로도 손익비 4.2면 기대값은 크게 양수다. 시뮬레이션 트랙은 매매가 2.3배 많았고, 낮은 승률을 손익비가 상쇄하지 못했다.
3. 최대 실패: 휩쏘
6월 23일 KOSPI -10% 서킷브레이커와 이어진 급반등 구간에서, 두 트랙 모두 같은 패턴에 당했다. -7% 고정 손절이 바닥 매도를 강제하고, 모멘텀 규칙이 반등을 +8~14% 높은 가격에 추격 매수하게 만들었다. 시뮬레이션 트랙은 한 달간 이 손절→재매수 사이클을 18회 반복했고(한 종목에서만 7회), 이것이 -14% 드로다운의 주 원인이었다. 모의투자 트랙도 같은 구간 -11.6%를 겪었다. 특정 트랙의 문제가 아니라 규칙 자체의 구조적 결함이었다는 뜻이다.
4. 체제 주의 — 이번 결과의 일반화 한계
다만 행동의 교훈은 체제와 무관하다 — 같은 SK하이닉스로 모의투자는 +1,269만(보유), 시뮬레이션은 -433만(11회 매매)을 기록했다. 같은 종목, 같은 테마, 같은 시장에서 행동만 달랐다.
5. 교훈
6. 2기에 반영한 것
이 회고를 바탕으로 모의투자 2기(신규 계좌, KR ₩5,000만 + US $10만 — 해외 모의투자 별도 지급 자금)에 네 가지를 반영했다.
| 변경 | 내용 | 강제 위치 |
|---|---|---|
| 재진입 쿨다운 | 매도 후 4세션 내 같은 종목을 매도가보다 높은 가격에 재매수 금지 (싸게 재진입은 허용) | 주문 실행기 (코드) |
| 체제 연동 손절 | 평시 -7% 즉시 집행 / VIX 25↑ 또는 지수 -3%↑ 급락일엔 -10%로 완화 + 다음 세션 재확인 후 집행 / -12%는 체제 무관 즉시 집행 | 전략 프롬프트 (파라미터는 설정 파일) |
| 무거래 알람 | 3거래일 연속 체결 0건 + 잔고 정체 시 경고 알림 | 파이프라인 (코드) |
| 테마 집중 모니터링 | 세션마다 섹터별 익스포저 기록, 단일 섹터 50% 초과 시 리스크 노트에 근거 명시 | 전략 프롬프트 |
손절 파라미터는 한 달 뒤 실제 발동 데이터(노이즈 손절률, 유예의 득실, 쿨다운의 득실)를 측정해 재조정할 예정이다. 2기의 진행 상황은 Trade Forge Dashboard에서 계속 볼 수 있다.